Base de connaissances
Gestion de portefeuille
Construction et gestion de portefeuilles alignés sur les objectifs du client, sa tolérance au risque et les biais comportementaux.
Sous-thèmes
Introduction à la gestion des risques
Cadre de gouvernance des risques, identification, méthodes de mesure, risk budgeting et influence de la tolérance au risque.
Biais comportementaux des individus
Erreurs cognitives et biais émotionnels qui affectent les décisions d'investissement et peuvent générer des anomalies de marché.
Fondamentaux de la planification de portefeuille
Élaboration d'un IPS, définition des objectifs risque-rendement, allocation d'actifs et intégration des critères ESG.
Gestion de portefeuille : vue d'ensemble
Processus de gestion, types d'investisseurs, produits d'investissement collectif et structure de l'industrie de la gestion d'actifs.
Risque et rendement de portefeuille : partie II
CAPM, security market line, bêta, risque systématique vs spécifique, et mesures de performance Sharpe, Treynor et alpha de Jensen.
Risque et rendement de portefeuille : partie I
Mesure du risque et du rendement, frontières efficientes et sélection optimale de portefeuille sous aversion au risque.