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Base de connaissances
← Mesures de risque empiriques et par courbe
Expliquer pourquoi la duration effective et la convexité effective sont les mesures les plus appropriées du risque de taux pour les obligations à options incorporées
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Décrire la différence entre duration empirique et duration analytique
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Définir la key rate duration et décrire son utilisation pour mesurer la sensibilité des instruments fixed income aux mouvements de la courbe de référence
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Calculer la variation de prix en pourcentage d'une obligation pour un mouvement du yield benchmark, à partir de la duration effective et de la convexité
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Questions
Aucune question disponible.