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Base de connaissances
← Risque et rendement de portefeuille : partie II
Expliquer le CAPM, ses hypothèses et la security market line (SML)
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Expliquer la capital allocation line (CAL) et la capital market line (CML)
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Expliquer le risque systématique et le risque spécifique, et pourquoi un investisseur ne devrait pas être rémunéré pour le risque spécifique
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Expliquer les modèles de génération de rendement (dont le modèle de marché) et leurs utilisations
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Décrire les implications de la combinaison d'un actif sans risque avec un portefeuille d'actifs risqués
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Décrire et démontrer les applications du CAPM et de la SML
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Calculer et interpréter le ratio de Sharpe, le ratio de Treynor, le M2 et l'alpha de Jensen
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Calculer et interpréter le rendement attendu d'un actif avec le CAPM
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Calculer et interpréter le bêta
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Questions
Aucune question disponible.