Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Volatilité annualisée
VaR-Equivalent Volatility à 97,5% de confiance
Risque de crédit (CRM)
Catégories :
SRRI
SRI
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
1.Fonds diversifiés équilibrés≡
2.Fonds monétaires≡
3.Fonds actions≡
1.Classe 6≡
2.Classe 4≡
3.Classe 1≡
Quelle formule est utilisée pour calculer la volatilité annualisée σf d'un fonds selon l'instruction AMF n° 2011-15 ?
σf = √(m * (Σ(xi - x̄)² / (n-1)))
σf = Σ(xi - x̄)² / (n-1)
σf = √(Σ(xi - x̄)² / (n-1))
σf = m * √(Σ(xi - x̄)² / (n-1))
Quel est le seuil de VaR absolue imposé par l'AMF pour les fonds utilisant des instruments dérivés de manière significative ?
10% de l'actif net
20% de l'actif net
30% de l'actif net
40% de l'actif net
Quel est le coefficient d'annualisation utilisé pour calculer la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires selon les guidelines CESR/ESMA ?
12
252
52
260
Le SRRI (Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement) est calculé sur la base de la volatilité mensuelle annualisée pour les OPCVM soumis au DICI.
Vrai
Faux
Le SRI a été introduit par le règlement PRIIPs pour remplacer progressivement le SRRI pour tous les produits financiers à partir du 1er janvier 2023.
Vrai
Faux
Combien d'observations sont nécessaires pour calculer le SRRI sur cinq années de données hebdomadaires ?