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Questions

Un ratio de Sharpe supérieur à 2 indique une excellente maîtrise du couple rendement-risque.

Vrai
Faux

Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement

1.Rendements hebdomadaires
2.Rendements quotidiens
3.Rendements mensuels
1.√52 (≈7.21)
2.√252 (≈15.87)
3.√12 (≈3.46)

Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées

Éléments à catégoriser :

(Rp - Rf)
σp
√252
(1 + Rendement cumulé)^(365/nombre de jours) - 1
Catégories :

Composantes du numérateur

Composantes du dénominateur

Facteurs d'annualisation

Quel taux est désormais utilisé comme référence pour le taux sans risque dans la zone euro ?

Euribor
OAT
€STR
LIBOR

Quel ratio mesure le rendement excédentaire par unité de risque systématique ?

Ratio de Sortino
Ratio de Treynor
Ratio de Sharpe
Ratio de Jensen

Quelle variante du ratio de Sharpe ne pénalise pas la volatilité haussière ?

Ratio de Treynor
Ratio de Jensen
Ratio de Sortino
Ratio d'information

Quelle est la formule fondamentale du ratio de Sharpe ?

(Rp + Rf) / σp
(Rp - Rf) / σp
(Rp - Rf) / (σp + Rf)
Rp / (σp - Rf)

Le ratio de Sharpe peut être négatif si le rendement du portefeuille est inférieur au taux sans risque.

Vrai
Faux

Formule d'annualisation du rendement cumulé

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