Un ratio de Sharpe supérieur à 2 indique une excellente maîtrise du couple rendement-risque.
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Composantes du numérateur
Composantes du dénominateur
Facteurs d'annualisation
Quel taux est désormais utilisé comme référence pour le taux sans risque dans la zone euro ?
Quel ratio mesure le rendement excédentaire par unité de risque systématique ?
Quelle variante du ratio de Sharpe ne pénalise pas la volatilité haussière ?
Quelle est la formule fondamentale du ratio de Sharpe ?
Le ratio de Sharpe peut être négatif si le rendement du portefeuille est inférieur au taux sans risque.
Formule d'annualisation du rendement cumulé
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