Base de connaissances

Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées

Éléments à catégoriser :

SPAN

Obligations gouvernementales non-UE

Filtered Historical Simulation (FHS)

Actions des grands indices (DAX, SMI, EURO STOXX 50)

Catégories :

Méthodologies de calcul de marge initiale

Types de collatéral acceptés

Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement

1.Marge initiale≡

2.Fonds de défaut≡

3.Marge de variation≡

4.Appels de marge intraday≡

1.Flux quotidiens reflétant l'évolution mark-to-market des positions≡

2.Ressource mutualisée utilisée après épuisement des marges du membre défaillant≡

3.Réponse immédiate aux mouvements de marché significatifs≡

4.Couverture de la perte potentielle en cas de défaillance d'un membre pendant la période de liquidation≡

Quel principe régit le dimensionnement du fonds de défaut selon EMIR ?

'Cover 1'

'Cover 2'

'Cover 3'

'Cover All'

Quelle méthodologie utilise des scénarios combinant variations de prix et de volatilité pour calculer la marge initiale ?

VaR/Expected Shortfall

Filtered Historical Simulation (FHS)

SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk)

Eurex Prisma

Quelle est l'intervalle de confiance minimal requis pour le calcul de la marge initiale des dérivés OTC selon les normes EMIR?

95%

99%

99,5%

99,7%

Quelle est la fréquence minimale imposée par EMIR pour les appels de marge de variation ?

Hebdomadaire

Mensuelle

Quotidienne

Heureuse

Marge de variation (Variation Margin)

Cliquer pour voir la réponse

Les haircuts sur collatéral sont appliqués uniquement aux actions acceptées en garantie.

Vrai

Faux

La période d'observation historique pour calibrer les modèles de marge initiale doit couvrir au moins 6 mois.

Vrai

Faux