Base de connaissances

Un ratio de Sharpe inférieur à zéro indique que l'investissement surpasse un placement sans risque.

Vrai

Faux

Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées

Éléments à catégoriser :

Fonds monétaire

Fonds actions

Fonds obligataire

Catégories :

SRI 1-2

SRI 3-4

SRI 5-6

Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement

1.Alpha de Jensen≡

2.Ratio de Treynor≡

3.Ratio de Sharpe≡

1.Rendement excédentaire par unité de risque systématique≡

2.Rendement excédentaire par unité de risque total≡

3.Surperformance par rapport au CAPM≡

Quel ratio mesure la prime de rendement par unité de risque systématique ?

Ratio de Sharpe

Ratio de Treynor

Alpha de Jensen

Beta

Quelle est la signification d'un alpha de Jensen positif ?

Sous-performance par rapport au marché

Performance conforme au marché

Surperformance par rapport au marché

Risque excessif

Quel indicateur synthétique de risque est obligatoire dans le Document d'Information Clé depuis janvier 2023 ?

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)

SRI (Summary Risk Indicator)

MRM (Market Risk Measure)

CRM (Credit Risk Measure)

Quel indicateur est utilisé pour mesurer la volatilité dans le ratio de Sharpe ?

Bêta

Écart-type des rendements

VaR (Value at Risk)

Durée

La Position AMF DOC-2014-06 recommande l'utilisation exclusive du ratio de Sharpe pour évaluer les fonds.

Vrai

Faux

Échelle du SRI

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