Base de connaissances

Un delta de 0,8 pour un dérivé signifie que la position est équivalente à 80% du sous-jacent.

Vrai

Faux

Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement

1.OPCVM monétaire≡

2.OPCVM monétaire court terme≡

1.Sensibilité entre 0 et 0,5≡

2.Maturité moyenne ≤ 60 jours et durée de vie ≤ 120 jours≡

Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées

Éléments à catégoriser :

Action avec bêta de 1,4

Obligation avec sensibilité de cinq

Contrat dérivé avec delta de 0,8

Catégories :

Coefficient bêta

Duration et sensibilité aux taux

Delta

Quel secteur est généralement associé à un coefficient bêta de 0,3 ?

Secteur automobile

Secteur de la santé

Secteur technologique

Secteur de l'énergie

Quelle formule est utilisée pour calculer la duration modifiée ?

(Duration de Macaulay) / (1 + taux d'intérêt)

(Duration de Macaulay) * (1 + taux d'intérêt)

(Variance du marché) / (Covariance du titre)

(Rendement du titre) - (Rendement du marché)

Quelle est la signification d'un coefficient bêta de 1,4 pour un titre ?

Le titre est deux fois plus volatile que le marché

Le titre amplifie les mouvements du marché de 40%

Le titre est deux fois moins volatile que le marché

Le titre ne réagit pas aux mouvements du marché

Quel article du Règlement général AMF précise les modalités de calcul de la capacité d'amplification des contrats financiers ?

Article 411-44-3

Article 411-44-4

Article 411-45-2

Article 412-33-7

La duration de Macaulay est la moyenne pondérée des échéances des flux actualisés, exprimée en années.

Vrai

Faux

Duration modifiée

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