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Questions

Value at Risk (VaR)

Cliquer pour voir la réponse

Un tracking error proche de zéro indique une gestion active significativement différente de l'indice.

Vrai
Faux

Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées

Éléments à catégoriser :

Volatilité historique
Value at Risk (VaR)
VaR-equivalent Volatility (VEV)
Tracking error
Catégories :

Volatilité

Risque de marché

Gestion active

Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement

1.Tracking error≡
2.Volatilité historique≡
3.VaR-equivalent Volatility (VEV)≡
4.Value at Risk (VaR)≡
1.Volatilité équivalente à une VaR de 97,5%≡
2.Perte potentielle avec un intervalle de confiance de 95%≡
3.Mesure de la volatilité par l'écart-type des rendements≡
4.Volatilité de l'écart de performance par rapport à un benchmark≡

Quelle est la période d'observation minimale requise pour le calcul de la VaR selon le Règlement général AMF ?

100 jours
200 jours
250 jours
300 jours

Quel indicateur est utilisé pour mesurer la volatilité historique d'un instrument financier ?

La variance des rendements
L'écart-type des rendements
Le ratio de Sharpe
Le beta du portefeuille

Quel est l'intervalle de confiance minimum requis pour le calcul de la Value at Risk (VaR) selon l'article 411-77 du Règlement général AMF ?

90%
95%
99%
100%

Quel est le rôle du ratio de Sortino dans l'analyse de la volatilité ?

Mesurer la volatilité totale des rendements
Isoler la volatilité des rendements négatifs
Calculer la perte maximale historique
Évaluer la performance absolue d'un portefeuille

La VaR relative peut dépasser deux fois la VaR du portefeuille de référence selon le Règlement général AMF.

Vrai
Faux