Base de connaissances

Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées

Éléments à catégoriser :

Intervalle de confiance de 99%

Chocs sur les taux d'intérêt

Période d'observation historique minimale d'un an

Variations brutales des cours d'actions

Catégories :

Paramètres réglementaires

Scénarios extrêmes

Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement

1.Méthode de la Value at Risk (VaR)≡

2.Méthode du calcul de l'engagement≡

1.Conversion des positions en valeur de marché d'un actif sous-jacent≡

2.Évaluation basée sur un intervalle de confiance et un horizon temporel≡

Quelle est la limite maximale du risque global calculé par la méthode de l'engagement pour les OPCVM classiques ?

50% de la valeur nette du portefeuille

100% de la valeur nette du portefeuille

150% de la valeur nette du portefeuille

200% de la valeur nette du portefeuille

Quelle est la fréquence minimale requise pour le calcul de la VaR selon la réglementation ?

Hebdomadaire

Mensuelle

Quotidienne

Trimestrielle

Quel est l'intervalle de confiance minimum requis pour le calcul de la Value at Risk (VaR) selon la réglementation ?

90%

95%

99%

100%

Quel est le seuil généralement établi pour la VaR absolue en pourcentage de l'actif net ?

10%

15%

20%

25%

Les stress tests ne sont pas obligatoires selon les orientations ESMA et la Position AMF DOC-2020-08.

Vrai

Faux

Les stress tests doivent être réalisés au moins mensuellement et couvrir l'ensemble des risques significatifs du portefeuille.

Vrai

Faux

Définition du risque de marché selon l'AMF

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