Base de connaissances
Expliquez l’objectif et l’impact des réglementations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
Bâle III a introduit plusieurs coussins de capital additionnels pour renforcer la résilience des banques. Le coussin de conservation est une réserve obligatoire pour absorber les pertes en période de stress. Le coussin contracyclique varie selon la croissance du crédit national pour freiner les bulles. Le coussin G-SIB s'applique aux banques systémiques mondiales selon leur importance systémique.
Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Ratios de liquidité
Ratios de capital
Les ratios du Comité de Bâle sont classés en fonction de leur objectif. Le LCR et le NSFR sont des ratios de liquidité. Le CET1 est un ratio de capital. Le LCR garantit que les banques peuvent survivre à un stress de liquidité de 30 jours. Le NSFR réduit la dépendance au financement wholesale à court terme. Le CET1 mesure la qualité du capital.
Quels sont les deux principes directeurs fondamentaux du Comité de Bâle ?
Les deux principes directeurs sont : aucun système bancaire ne doit échapper à la supervision, et la supervision des banques doit être adéquate et cohérente entre les juridictions membres. Ces principes visent à prévenir les risques non supervisés qui pourraient menacer la stabilité globale.
Quels risques sont couverts par les exigences minimales de fonds propres selon Bâle II ?
Bâle II a élargi la couverture des risques par rapport à Bâle I. Il inclut désormais le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel, contrairement à Bâle I qui se concentrait uniquement sur le risque de crédit.
Quel événement a directement conduit à la création du Comité de Bâle en 1974 ?
La faillite de la Bankhaus Herstatt, une petite banque allemande, a provoqué des pertes significatives pour les institutions financières internationales et perturbé les marchés pendant des mois. Cet événement a révélé l'absence de coordination entre superviseurs nationaux, menant à la création du Comité de Bâle pour améliorer la stabilité financière et la supervision bancaire mondiale.
Quel est le ratio minimum de CET1 exigé par Bâle III ?
Bâle III exige un ratio minimum de CET1 (Common Equity Tier 1) de 4,5% par rapport aux actifs pondérés. Ce ratio vise à renforcer la qualité du capital des banques pour améliorer leur résilience face aux chocs financiers.
Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) exige que les actifs liquides de haute qualité divisés par les sorties nettes de trésorerie sur 30 jours atteignent au moins 100%.
Le LCR est un ratio de liquidité introduit par Bâle III pour garantir que les banques peuvent survivre à un stress de liquidité de 30 jours sans aide externe. Il exige que les actifs liquides de haute qualité soient au moins égaux aux sorties nettes de trésorerie sur cette période.
Bâle II a introduit un système à trois piliers : fonds propres, surveillance prudentielle et transparence.
Bâle II, adopté en 2004, a introduit une architecture à trois piliers : le Pilier 1 établit les exigences minimales de fonds propres, le Pilier 2 instaure un processus de surveillance prudentielle, et le Pilier 3 impose une discipline de marché par la transparence et la publication d'informations.