Base de connaissances
Évaluer le risque systémique et l'approche macroprudentielle.
Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées
Éléments à catégoriser :
Outil de stabilisation conjoncturelle
Outil de ciblage sectoriel
Outil de régulation du marché immobilier
Les outils macroprudentiels incluent les coussins contracycliques, les coussins sectoriels, et les mesures sur le crédit immobilier. Chaque outil a un objectif spécifique : stabiliser le système financier, cibler des vulnérabilités sectorielles, ou encadrer le marché immobilier.
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
Les risques systémiques incluent le risque immobilier, le risque cyber, et le risque climatique. Le risque immobilier montre des signes de stabilisation depuis 2022, le risque cyber est accentué par l'IA générative, et le risque climatique est évalué via des stress tests spécifiques.
Quelles banques françaises sont classées comme établissements d'importance systémique mondiale (G-SIB) en 2024 et dans quelle catégorie ?
Selon le texte, quatre banques françaises sont désignées comme G-SIB en 2024. BNP Paribas et Crédit Agricole sont en catégorie 2 avec un coussin de 1,5%, tandis que Société Générale et BPCE sont en catégorie 1 avec un coussin de 1%. Crédit Agricole a été promu en catégorie 2 en novembre 2024.
Quelle est la particularité du calibrage du coussin contracyclique en France ?
Le coussin contracyclique en France peut varier entre 0% et 2,5%, avec possibilité d'aller au-delà sous justification. Il a été fixé à 1% depuis janvier 2024 et mobilisé en mars 2020.
Quel est l'objectif principal du critère d'importance systémique pour les établissements financiers ?
Le critère d'importance systémique s'applique aux établissements selon leur taille, leur interconnexion et leur substituabilité. Il permet d'identifier les institutions dont la défaillance pourrait avoir des effets déstabilisants sur le système financier.
Quel est le taux actuel du coussin contracyclique en France depuis janvier 2024 ?
Le texte indique que le coussin contracyclique est fixé à 1% depuis janvier 2024. Ce taux a été mobilisé en mars 2020, démontrant son utilité contracyclique.
Modèle « growth-at-risk »
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Le modèle « growth-at-risk » est une approche utilisée pour estimer l'impact de la politique macroprudentielle sur la distribution de la croissance future. Il permet d'analyser comment les mesures macroprudentielles influencent les scénarios de croissance.
L'immobilier commercial en France ne présente pas de vulnérabilités significatives en 2024.
L'immobilier commercial connaît une contraction plus marquée sous l'effet de facteurs structurels et cycliques. Certains fonds d'investissement immobiliers présentent des asymétries de liquidité, ce qui constitue une vulnérabilité.
Le risque systémique lié aux crypto-actifs est considéré comme significatif par la Banque de France en 2024.
La Banque de France juge que le risque systémique lié aux crypto-actifs est « prématuré » malgré un marché d'environ 2000 milliards de dollars. Le cadre MiCA entre en vigueur fin 2024 pour structurer la surveillance.