Base de connaissances
Évaluer les risques associés aux marchés émergents.
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Éléments à catégoriser :
Risque de change
Risque politique
Risque de liquidité
Les indicateurs mentionnés dans le texte peuvent être classés en différents types de risques, tels que le risque de change, le risque politique, et le risque de liquidité. Cette catégorisation aide à comprendre comment ces indicateurs contribuent à l'évaluation globale des risques.
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
Les crises mentionnées dans le texte ont des impacts spécifiques qui illustrent les risques associés aux marchés émergents. Par exemple, la crise turque de 2018 a entraîné une perte de 35% de la valeur de la lire turque, tandis que la crise argentine de 2019-2020 a conduit à un défaut souverain.
Quelle est la cause principale identifiée de la crise turque de 2018 ?
La crise turque de 2018 a été principalement causée par l'intervention du Président Erdoğan empêchant la banque centrale de relever les taux malgré une inflation à 16%. Cela a conduit à une perte de 35% de la valeur de la lire turque en seulement 47 jours.
Quel indicateur clé est utilisé pour mesurer la volatilité des actions, les spreads de crédit et les risques de liquidité dans les marchés émergents ?
L'indice RORO (Risk-On Risk-Off) développé par le FMI est spécifiquement mentionné comme un outil pour mesurer ces aspects. Il permet d'identifier les phases de marché favorables ou défavorables aux marchés émergents, ce qui est crucial pour évaluer les risques associés.
Quel est le score maximum sur l'échelle Dincer-Eichengreen pour mesurer la transparence des banques centrales ?
Le score de transparence des banques centrales sur l'échelle Dincer-Eichengreen va de 0 à 15. Ce score mesure la qualité de la communication des banques centrales, ce qui est crucial pour évaluer leur crédibilité et leur capacité à gérer les risques.
Quel est le ratio dette/PIB critique qui a contribué à la crise argentine de 2019-2020 ?
La crise argentine a été marquée par un ratio dette/PIB insoutenable, avec des réserves de change insuffisantes par rapport à la dette extérieure. Les spreads souverains avaient augmenté de 1100 points de base, ce qui est un indicateur clé de la crise.
Les pays d'Afrique subsaharienne sont identifiés comme ayant un faible risque de crise financière par le FMI en 2024.
Le FMI identifie 13 pays d'Afrique subsaharienne comme étant à « haut risque de crise financière » en 2024. Cela indique une vulnérabilité accrue dans ces pays, nécessitant une évaluation approfondie des risques.
Les entrées nettes de capitaux dans les marchés émergents (hors Chine) ont atteint leur plus haut niveau depuis 2018 en 2023.
Selon les données récentes du FMI, les entrées nettes de capitaux dans les marchés émergents (hors Chine) ont atteint 110 milliards de dollars en 2023, ce qui représente le plus haut niveau depuis 2018. Cela indique une résilience accrue de ces marchés.
Indice RORO
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L'indice RORO (Risk-On Risk-Off) est un outil développé par le FMI pour mesurer la volatilité des actions, les spreads de crédit et les risques de liquidité. Il permet d'identifier les phases de marché favorables ou défavorables aux marchés émergents.